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重!中国版的系统重要性银行名单将会公布。这13个指标确定的名单会包含哪些特殊的「待遇」?看五个要点 普路通

时间:2021-03-04 14:49:59作者:佚名

国际上有一份全球系统重要性银行(G-SIBs)的名单,中国也将有自己的系统重要性银行(D-SIBs)名单。11月26日,央行和银监会联合发布《系统重要性银行评价办法(征求意见稿)》(以下简称《评价办法》),正式征求公众意见。反馈截止日期为2019年12月11日。这是继2018年11月“党和两次会议”发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》)后发布的第一个配套细则。

根据监管部门的初步规划,第一批将有30家左右的系统重要性银行。央行相关负责人表示,中国具有系统重要性的银行规模庞大,在金融市场中发挥着风向标作用。识别和加强对系统重要性银行的监管,有助于完善货币政策传导机制,促进市场公平有序竞争,提高我国银行体系的稳定性,有效防范和化解系统金融风险。

评估方法是评估我国系统重要性银行的基本规则,是加强宏观审慎管理、防范系统重要性银行“大到不能倒”风险的重要举措,也是打赢防范和化解重大金融风险战役的关键制度安排。有助于识别对我国金融体系有系统性影响的银行,增强我国系统重要性银行识别的透明度和可操作性,促进系统重要性银行稳健运行。

要点一:顺应国际监管趋势,2018年11月27日,由“一方两会”联合发布《指导意见》,对我国系统重要性金融机构的认定、监管和处置进行了总体制度安排。这种制度安排被视为中国防止金融机构“大到不能倒”的重型武器。

2008年的国际金融危机表明,具有系统重要性的金融机构由于其规模大、结构和业务复杂以及与其他金融机构的相关性强,在金融体系中占据重要地位。如果发生重大风险,将对金融体系和实体经济产生重大不利影响,甚至可能引发系统性风险。因此,相关国际组织和主要经济体在危机后建立了相关制度安排,对具有系统重要性的金融机构进行监管。

央行相关负责人表示,根据中国的情况,经过近年来的快速发展,一些大型复杂的金融机构由于与其他金融机构的高度相关性,处于金融体系的核心地位,对中国金融体系的整体稳定和服务实体经济的能力有重要影响。因此,迫切需要明确政策导向,并为系统重要性金融机构的识别、监管和处置做出制度安排。

事实上,众所周知,在巴塞尔银行监管委员会的27个成员国中,大多数国家已经建立了自己的系统重要性金融机构名单和监管措施,而我国在这方面的探索进展相对缓慢。因此,一些银行业分析师告诉记者,该指引的颁布不仅是为了防范系统性风险,也是为了弥补重要监管体系的不足,符合国际监管标准。

重点二:从银行业入手,证券保险业的《评估办法》是《指导意见》发布后的第一个配套细则。我们之所以首先选择制定系统重要性银行的评价方法,主要考虑以下两个方面:

第一,银行业在中国金融业占据绝对主导地位。根据我国实际情况,我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,占我国金融业总资产的89%。考虑到银行业在中国金融体系中的重要地位,中国工商银行(601398)、中国农业银行(601288)、中国银行(601988)、中国建设银行(601939)四家银行入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单。

第二,国际上对系统重要性银行的评估方法已经比较成熟,有现成的经验可供中国借鉴。值得注意的是,在目前对系统重要性金融机构的国际认定中,基本上只有银行和保险两类金融机构,但没有将证券业和从事金融业务的机构纳入其中的先例。根据安排,中国的系统重要性金融机构包括银行业、证券业、保险业以及国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)认可的从事金融业务的其他系统重要性机构。例如,外国媒体此前曾多次报道,蚂蚁金服等金融科技巨头有望被列入系统重要性金融机构名单。因此,如何为证券业和金融机构设定评价标准,如何为这两类机构设定特殊的监管要求和特殊的处置机制,备受外界关注。

此外,《指导意见》规定了参与机构的范围标准:

一是可以采用金融机构规模指标,即根据监管部门统计,所有参与机构的资产负债表内外总资产不低于上年末行业总资产的75%;

第二,可以采用金融机构的量化指标,即银行、证券、保险的参与机构数量分别不低于30家、10家、10家。

第三点:上市银行会有什么特殊的“待遇”?一旦它们被纳入具有系统重要性的金融机构,这意味着它们的“负担”将会更重。这主要体现在额外的、更严格的特殊监管要求,以避免日常运营中的盲目扩张;同时,在紧急情况下,应制定专门的处置机制,确保系统重要性金融机构在经营失败时能够得到安全、快速、有效的处置,确保关键业务和服务不间断运行,防止“大到不能倒”的问题。

央行相关负责人表示,根据《指导意见》确定的分工,银监会仍依法负责对系统重要性银行的日常监管。一方面,央行牵头制定对系统重要性银行的附加监管要求,并计划通过实施附加资本要求和内部资本约束机制,加强对流动性、大规模风险暴露、风险数据汇总和风险报告的监管要求。另一方面,从制定回收处置计划、评估处置能力等方面提出管理要求,有效提高系统重要性银行的运营稳定性。同时,央行将继续对系统重要性银行进行监测和分析,进行压力测试,并酌情提出相应的附加监管要求。

系统重要性银行名单一旦确定,意味着这些银行将实施更严格的资本充足率要求,同时也将面临更大的资本补充压力,对发行优先股、永久债券、二级资本债券等资本补充工具的需求也会更大。

中国银行研究院研究员熊其岳对《证券时报》记者表示,以追加资本要求为例,巴塞尔委员会将入选的G-SIBs按照最终得分分为五个等级,不同等级对应不同的追加资本要求(范围为1%-3.5%)。预计中国将借鉴这种方法来设定分级的额外资本要求。

“从其他国家实施的国内系统重要性银行(D-SIBs)的监管要求来看,一般来说,D-SIBs的附加资本要求会低于G-SIBs,预计中国也会是这样。”熊启岳表示,不过,即便如此,由于中国银行业普遍资金短缺,一旦被选为系统重要性银行,将加大银行补充资本的压力,尤其是对股份制银行等一些中小银行而言。

要点4:评估具有系统重要性的银行需要这些流程。根据《评估办法》,中国今后将每年公布一份系统重要性银行名单,并根据名单对系统重要性银行进行差异化监管。评估过程将包括确定参与银行的范围、从参与银行收集数据、计算系统重要性分数、做出监管判断、确定和发布名单等。

其中,确定参与银行范围的标准是,银行符合下列条件之一的,应纳入系统重要性银行评估范围:

1.以杠杆率分母衡量的表内外资产调整后余额在所有银行中排名前30;

2.前一年被评为系统重要性银行。值得注意的是,按照上面提到的第一个标准,预计第一个系统重要性名单将基本覆盖政策性银行、国有大银行、股份制银行和部分头城市商业银行。

数据来源:各银行年报

根据要求,参与银行应在每年6月底前填写并提交上一财年的数据。完成数据收集后,银监会将计算参与银行的系统重要性得分。得分300的银行被列入系统重要性银行的初始名单。根据系统重要性评分,进行差异化监管。每组的边界值如下:第一组:300分至449分;第二组:450到599分;第三组:600分到1399分;第四组:1400分以上。

值得注意的是,300分的银行在被列入初始名单后,需要由监管部门进行判断,最后提交财务委员会审议确定最终名单。分数低于300的银行也可能被列入名单。中央银行和银监会可根据其他定量或定性辅助信息,对系统重要性银行名单中得分在300分以下的参评银行提出监管判断建议,并与初始名单一并报送财务委员会办公室。

此外,财务委员会应每三年对本办法规定的评估流程和方法进行一次审查,并进行必要的调整和改进。如果行业发生重大变化,现有评估流程和方法不能满足防范系统性风险的实际需要,财务委员会可以对评估流程和方法进行补充审查。

第五点:按照四大类13个指标打分。《评估办法》颁布后,中国人民银行和中国保监会将向参与银行发送数据报送模板和数据填报说明,2018年收集数据,2019年开展系统重要性银行评估。

根据该评价方法,首先利用定量评价指标计算30家参与银行的系统重要性得分。评价的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”、“复杂性”,指标权重为25%。每个一级指标有几个二级指标,有一定分值的银行被列入系统重要性银行初始名单。具体评价指标如下:

一、规模:以资产负债表上资产的调整后余额与表外项目的调整后余额之和作为杠杆率的分母作为量化指标,按照《商业银行杠杆率管理办法》规定的标准计算。

二、关联度:包含三个权重相等的量化指标。

1.金融机构间资产是指银行与其他金融机构之间交易形成的资产余额。

2.金融机构间负债是指银行与其他金融机构之间交易形成的负债余额。

3.发行证券等融资工具是指银行通过金融市场发行的股票、债券等融资工具的余额。Iii .可替代性:包括四个同等权重的量化指标。

1.支付系统或代理行结算的支付,是指作为支付系统成员的境内外大额支付系统或代理行上一年度结算的支付总额,包括我行清算支付总额和我行清算其他金融机构支付总额。

2.托管资产是指上年末银行委托的资产余额。

3.代理销售业务是指银行作为承销商或代理人承销债券以及代理销售信托计划、资产管理计划、保险产品、基金和贵金属的年度发生的金额。

4.境内经营机构数是指国内银行设立的持牌经营机构总数。4.复杂性:包括五个权重相等的量化指标。

1.衍生产品是指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。

2.交易性和可供出售证券,是指银行持有的可供交易的证券余额,以公允价值计量,其变动计入当期损益的金额与可供出售证券余额之和。

3.非银行附属资产是指银行控制或实际控制的境内外非银行金融机构的总资产。

4.金融业务是指银行发行的非担保金融产品的余额。

5.境外债权债务是指银行境外债权债务之和。


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